Desarrollador senior de modelos de riesgo de crédito para construir modelos de provisiones bajo IFRS 9 y modelos de stress test que cumplan los requisitos de la Autoridad Bancaria Europea y sirvan para análisis de gestión y proyecciones ante escenarios macroeconómicos, climáticos y sectoriales. Participa en la definición de nuevas metodologías, usa datos en entornos big data, aplica técnicas avanzadas de modelización, colabora en la coordinación de un equipo en crecimiento y vela por la integración de los modelos en la gestión. Se pide experiencia en modelización de extremo a extremo de parámetros IRB e IFRS 9, conocimiento de normativa contable y prudencial y programación en SAS, R o Python. Ofrece paquete retributivo competitivo, beneficios familiares y servicios para empleados.
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